PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^XCI и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCI:

0.41

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

^XCI:

0.77

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

^XCI:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XCI:

0.46

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

^XCI:

1.42

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

^XCI:

8.69%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

^XCI:

30.44%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

^XCI:

-77.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^XCI:

-12.58%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.10% против 17.24% соответственно.

^XCI

С начала года

-9.33%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-9.10%

1 год

11.92%

5 лет

22.72%

10 лет

21.10%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и QQQ

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и QQQ

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...